ECB pristatė Šiaulių banko išsamaus vertinimo rezultatus

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien paskelbė AB Šiaulių banko išsamaus vertinimo rezultatus. Toks vertinimas inicijuotas kai Šiaulių bankas, kaip viena iš trijų didžiausių kredito įstaigų Lietuvos Respublikoje, buvo priskirtas reikšmingiems subjektams ir nuo 2020 m. sausio 1 d. tiesioginę banko priežiūrą pradėjo vykdyti ECB. Visiems bankams, kuriems taikoma (arba gali būti taikoma) tiesioginė ECB priežiūra, turi būti atliktas išsamus įvertinimas, apimantis testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir turto kokybės patikrinimą. Atliekant išsamų vertinimą taip pat nustatoma, ar reikia stiprinti banko kapitalo bazę.

„Būti tarp trijų reikšmingiausių kredito įstaigų Lietuvoje yra didžiulė atsakomybė, todėl toks egzaminas buvo puiki proga patiems pasitikrinti savo pasirengimą atitikti aukščiausius reikalavimus, tuo pačiu neprarandant dėmesio mūsų klientams, šiuo visam pasauliui sudėtingu laikotarpiu. Vertinimo procesas buvo intensyvus ir reikalaujantis daugybės Banko vidinių resursų, tačiau to ir tikėjomės – nepaisant netikėtų pandemijos aplinkybių, manome, kad vertinimas vyko efektyviai ir sklandžiai. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir partneriams, dirbusiems su šiuo procesu ir užtikrinusiems sėkmingą šio patikrinimo eigą“, - sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Turto kokybės patikrinimas leidžia ECB nustatyti vertinamo banko turto balansinę vertę nurodytai dienai (Šiaulių banko atveju tai buvo 2019 m. gruodžio 31 d.). Banko turto kokybės patikrinimas buvo atliktas remiantis naujausia turto kokybės patikrinimo metodikos versija, kurią ECB paskelbė 2018 m. birželio mėn.

Turto kokybės patikrinimą papildė testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, pagal kurį buvo tiriama, kaip Šiaulių banko kapitalo pozicijos keistųsi per trejų metų laikotarpį (nuo 2020 m. iki 2022 m.) esant baziniam ir nepalankiam scenarijams. Scenarijai buvo atnaujinti atsižvelgiant į maždaug 2020 m. viduryje sudarytas prognozes, apimančias  2020 m. pirmajame ketvirtyje prasidėjusios COVID-19 pandemijos pasekmes, dėl kurių, prognozių sudarymo metu, buvo didelių tolesnės ekonomikos vystymosi raidos neapibrėžtumų. Lietuvos ekonomikai testavime nepalankiausiomis sąlygomis taikytos prognozės buvo sudarytos remiantis 2020 m. birželio 5 d. skelbtomis Lietuvos banko ekonomikos prognozėmis, kurios buvo ypač pesimistiškos (bazinis scenarijus numatė Lietuvos BVP kritimą 9,7 proc. per 2020 m. ir atsigavimą 8,3 proc. 2021 m., atšiaurusis scenarijus – BVP kritimą 17,0 proc. per 2020 m. ir nulinį augimą 2021 m.). Net ir tokių ypatingai griežtų scenarijų taikymo atveju Šiaulių banko kapitalo bazė buvo pakankama ir viršijo nustatytus ribinius rodiklius:

CET1 rodiklių kitimas ir susiję kapitalo poreikiai

Pradinis CET1 rodiklis
(apskaičiuotas 2019.12.31)

CET1 rodiklis atlikus turto kokybės patikrinimą
(apskaičiuotas 2019.12.31)

CET1 rodiklis taikant pagrindinį scenarijų

CET1 rodiklis taikant nepalankų scenarijų

19,95 %

17,75 %

16,48 % (t. b. ≥8 %)

7,02 % (t. b. ≥5,5 %)

Išsamus vertinimas atskleidė, kad Šiaulių bankas nepatiria kapitalo trūkumo, t. y. kapitalas nesumažėjo žemiau atitinkamų ribų, nustatytų atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir turto kokybės patikrinimą. Turto kokybės vertinimas atskleidė tobulintinų sričių - nelaukdamas galutinių proceso rezultatų, Šiaulių bankas jau 2020 m. atliko kredito rizikos vertinimo sistemos pertvarkymus, kurie lėmė tam tikrą neveiksnių paskolų lygio ir atidėjinių išaugimą.

ECB skelbiamą vertinimą rasite čia:  ECB concludes comprehensive assessment of two Italian banks, and one Estonian and one Lithuanian bank (europa.eu)